Giuseppe Brandi e Tiziana Di Matteo hanno pubblicato un articolo scientifico sulla statistica degli esponenti di scala, proponendo il Multiscaling Value at Risk

Giuseppe Brandi, reasearch student al Dipartimento di Matematica al King’s College di Lonra, e Tiziana Di Matteo, membro esterno al Complexity Science Hub di Vienna, professoressa di Econofisica al King’s College di Londra e facente parte del Consiglio di Amministrazione del CREF, hanno pubblicato un articolo scientifico sulla statistica degli esponenti di scala e sul Multitasking Value at Risk.
Nella letteratura finanziaria ci sono diversi studi sulle serie di scaling e multiscaling, ma la ricerca riguardo all’argomento è ancora molto fiorente. In questo caso I due ricercatori propongono una nuova metodologia basata sulla simulazione di Monte Carlo, che loro hanno chiamato Multiscaling Value at Risk. Per conoscerne di più accedi all’articolo integrale cliccando qui.